この種類のファイルであれば常に警告するダイアログを再表示する方法

Internet Explorerの場合
・Windows XP
[フォルダオプション]-[詳細設定]、「ダウンロード後に常に開くように設定する」のチェックを外す。（拡張子別に設定可能）

・Windows Vista / 7
「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}」にあるアプリケーション毎の値を削除する。（アプリケーション別に設定可能）
（但し、PDFは設定を変更することが出来ないようです。）

FireFoxの場合
[オプション]-[プログラム]から変更することが出来ます。（MimeType別に設定可能）

こうして見るとブラウザ別に設定が大きく異なります。MimeType別に設定できること、ブラウザ単体で設定できることを考えるとFireFoxの設定は好ましく思えます。